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题名:
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VaR估计精度与违约风险建模研究 VaR gu ji jing du yu wei yue feng xian jian mo yan jiu / 花俊洲著 , |
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ISBN:
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978-7-5049-7302-3 价格： CNY30.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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187页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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本书从VaR的技术性层面入手，在研究内容上选择了以VaR估计精度以及对违约风险建模两个方面来作为重点研究对象。从整体结构和思路上看，全书以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇，并沿着两条思路展开研究：第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题；第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法——CVaR约束下的违约风险模型及其组合选择问题。 |
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主题词:
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金融风险 研究 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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花俊洲 hua jun zhou 著 |
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附注:
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上海市教育委员会重点学科(第五期)，金融学 上海市教育委员会一流学科(B类)培育，应用经济学 国家自然科学基金重点项目 |
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索书号:
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F830/80 |