|
题名:
|
金融时间序列建模和风险度量 / 林清泉，张建龙著 , |
|
ISBN:
|
978-7-300-12562-6 价格： 25.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
177页 图 23cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 中国人民大学出版社 出版日期： 2011.01 |
|
内容提要:
|
本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建等。 |
|
主题词:
|
金融 时间序列分析 |
|
主题词:
|
金融 |
|
主题词:
|
时间序列分析 |
|
中图分类法:
|
F830 版次： 4 |
|
其它题名:
|
基于广义双曲线分布的方法 |
|
主要责任者:
|
林清泉 著 |
|
主要责任者:
|
张建龙 著 |